Ведение позиций
Система backQORT позволяет вести расчет, мониторинг и контроль позиций по всем торговым и неторговым операциям компании или банка и их клиентов с финансовыми инструментами в режиме онлайн.
Информация о торговых операциях поступает из фронт-офисных систем, преимущественно из QUIK (в т.ч. поддержан импорт сделок из QUIK OMS, Системы брокерских котировок). Сделки могут быть заведены вручную, в том числе за даты, которые не являются текущим операционным днем. При этом сделки будущей датой не обрабатываются и не влияют на отчеты и показатели до тех пор, пока операционный день не сменится на дату сделки. При заведении сделки за прошлый период позиция будет автоматически пересчитана за каждый последующий день.
Система поддерживает перенос длинных и коротких позиций клиентов на биржах. Кроме того, backQORT позволяет переносить позиции клиентов с помощью OTC-сделок, которые могут быть введены в backQORT или исполнены в Системе брокерских котировок QUIK без выставления заявок на биржу. Перенос валютных позиций может быть осуществлен с помощью сделок SWAP, в т.ч. и со смешанными валютными парами.
В случае необходимости принудительного закрытия позиций система автоматически готовит заявки на принудительное закрытие, обновляя их параметры онлайн. Решение о принудительном закрытии позиции принимает сотрудник компании брокера. Заявки на закрытие позиции в зависимости от настроек могут быть сформированы либо в определенной последовательности, либо в зависимости от количества активов или объема позиции.
Типы инструментов и сделок
Система учитывает биржевые и внебиржевые сделки на российских и зарубежных спот- и срочных рынках и при необходимости отслеживает этапы их исполнения, поддерживает все основные режимы торгов.
Типы учитываемых торговых операций
- биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами на российских и зарубежных рынках, в т.ч. сделки РЕПО с фиксированной и переменной ставкой,
- биржевые и внебиржевые сделки на покупку/продажу валюты, в том числе FX операции на российских и зарубежных рынках,
- внебиржевые сделки по размещению (привлечению) денежных средств на российских рынках,
- биржевые и внебиржевые сделки с производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы) на российских и зарубежных рынках,
- форвардные операции с расчетами T+3 (российский рынок).
Поддерживаются операции со следующими видами активов
- акциями (обыкновенными, привилегированными),
- облигациями (корпоративными, субъектов РФ, муниципальными, Банка России, ОФЗ, ГКО, ОВВЗ, ОГВЗ, еврооблигациями РФ, еврооблигациями корпоративными, кредитными нотами),
- депозитарными расписками (АДР, ГДР),
- векселями и инвестиционными паями,
- валютой (рубли РФ, иностранная валюта),
- производными финансовыми инструментами (валютный и процентный СВОП, фьючерсы, опционы),
- ипотечным сертификатом участия,
- варрантами,
- правами.
Позиция в backQORT ведется в разрезе
- активов (денег, бумаг),
- владельцев (субсчета),
- мест хранения (физические счета),
- сроков расчетов.
Ведение позиции осуществляется в показателях
- текущего и планового остатков,
- стоимости открытия позиции,
- обязательств по сделкам РЕПО и форвардам.