Ведение позиций

Система backQORT позволяет вести расчет, мониторинг и контроль позиций по всем торговым и неторговым операциям компании или банка и их клиентов с финансовыми инструментами в режиме онлайн.

Информация о торговых операциях поступает из фронт-офисных систем, преимущественно из QUIK (в т.ч. поддержан импорт сделок из QUIK OMS, Системы брокерских котировок). Сделки могут быть заведены вручную, в том числе за даты, которые не являются текущим операционным днем. При этом сделки будущей датой не обрабатываются и не влияют на отчеты и показатели до тех пор, пока операционный день не сменится на дату сделки. При заведении сделки за прошлый период позиция будет автоматически пересчитана за каждый последующий день.


Система поддерживает перенос длинных и коротких позиций клиентов на биржах. Кроме того, backQORT позволяет переносить позиции клиентов с помощью OTC-сделок, которые могут быть введены в backQORT или исполнены в Системе брокерских котировок QUIK без выставления заявок на биржу. Перенос валютных позиций может быть осуществлен с помощью сделок SWAP, в т.ч. и со смешанными валютными парами.

В случае необходимости принудительного закрытия позиций система автоматически готовит заявки на принудительное закрытие, обновляя их параметры онлайн. Решение о принудительном закрытии позиции принимает сотрудник компании брокера. Заявки на закрытие позиции в зависимости от настроек могут быть сформированы либо в определенной последовательности, либо в зависимости от количества активов или объема позиции.


Типы инструментов и сделок

Система учитывает биржевые и внебиржевые сделки на российских и зарубежных спот- и срочных рынках и при необходимости отслеживает этапы их исполнения, поддерживает все основные режимы торгов.

Типы учитываемых торговых операций

  1. биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами на российских и зарубежных рынках, в т.ч. сделки РЕПО с фиксированной и переменной ставкой,
  2. биржевые и внебиржевые сделки на покупку/продажу валюты, в том числе FX операции на российских и зарубежных рынках,
  3. внебиржевые сделки по размещению (привлечению) денежных средств на российских рынках,
  1. биржевые и внебиржевые сделки с производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы) на российских и зарубежных рынках,
  2. форвардные операции с расчетами T+3 (российский рынок).

Поддерживаются операции со следующими видами активов

  1. акциями (обыкновенными, привилегированными),
  2. облигациями (корпоративными, субъектов РФ, муниципальными, Банка России, ОФЗ, ГКО, ОВВЗ, ОГВЗ, еврооблигациями РФ, еврооблигациями корпоративными, кредитными нотами),
  3. депозитарными расписками (АДР, ГДР),
  4. векселями и инвестиционными паями,
  1. валютой (рубли РФ, иностранная валюта),
  2. производными финансовыми инструментами (валютный и процентный СВОП, фьючерсы, опционы),
  3. ипотечным сертификатом участия,
  4. варрантами,
  5. правами.

Позиция в backQORT ведется в разрезе

  • активов (денег, бумаг),
  • владельцев (субсчета),
  • мест хранения (физические счета),
  • сроков расчетов.
Позиция отражает количество актива на конкретном субсчете в разрезе мест хранения.

Ведение позиции осуществляется в показателях

  • текущего и планового остатков,
  • стоимости открытия позиции,
  • обязательств по сделкам РЕПО и форвардам.
Наверх