Модуль репортинга OTC сделок

Модуль репортинга OTC сделок является отдельным модулем системы capQORT, который позволяет передавать информацию о внебиржевых сделках на Московскую Биржу в соответствии с действующими требованиями по раскрытию такой информации.

Отчет внебиржевых сделок

Внебиржевая сделка с ценными бумагами подлежит отчету со стороны покупателя, если она одновременно обладает следующими характеристиками:

  • является сделкой купли-продажи, исполнение обязательств предусматривает переход права собственности
  • сделка заключена профучастниками от своего имени/от имени клиента и за свой счет/за счет клиента/за счет средств, находящихся в ДУ
  • предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовой биржи

Принцип работы модуля

  1. Модуль работает с системой отчета внебиржевых сделок Московской Биржи (OTC – монитор) с использованием FIX-протокола.
  2. Модуль отбирает из системы capQORT внебиржевые сделки, по которым необходимо раскрывать информацию, и группирует их в Журнале регистрации. В данном журнале предусмотрен ряд фильтров. Например, сделки можно отсортировать по периоду, субсчетам и статусу отчета. Возможна подача отчета по пакетным сделкам.
  3. Для регистрации отчетов о сделках в модуле предусмотрено два режима — по инициативе пользователя или автоматический.
    В ручном режиме зарегистрировать или отменить ранее зарегистрированные сделки можно из журнала регистрации или напрямую из исходной таблицы сделок.
    При настройке работы модуля в автоматическом режиме предусмотрены действия по регистрации, перерегистрации и отмене сделок, а также изменении технических параметров. Для каждого из этих действий существует индивидуальная настройка.
  4. Ответные сообщения системы регистрации Московской Биржи доступны в Журнале сообщений.
  1. В составе передаваемой на Биржу информации о внебиржевой сделке содержатся следующие ключевые параметры сделки:
    • направление сделки, дата заключения
    • указание, от чьего имени и за чей счет совершена сделка
    • код инструмента, количество ценных бумаг, цена одной ценной бумаги в сделке
    • признак «крупной сделки»
    • валюта сделки
    • код валюты платежа сделки
    • период времени исполнения обязательств
    • международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN)
    • код классификации финансовых инструментов (CFI)
  2. Модуль устанавливается на одном компьютере с сервером capQORT.


Данный модуль можно получить в бесплатное тестирование.


Наверх