Ведение позиции
Мидл-офис управляющей компании capQORT обеспечивает консолидацию и ведение позиции в режиме онлайн для портфелей и групп портфелей по всем операциям управляющей компании.
capQORT позволяет консолидировать позицию при совершении операций через нескольких исполняющих брокеров или напрямую. Система получает информацию о собственных сделках из фронт-офисных систем QUIK исполняющих брокеров или через информационные сервисы (например, BLOOMBERG VCON®).
Позиция учитывает активы в разрезе портфелей и мест хранения. Базовой единицей учета является портфель, показывающий владельца и структуру принадлежащих ему активов. Внутренняя структура счетов capQORT дает возможность произвольно группировать портфели и инструменты в соответствии с бизнес-задачами управляющей компании. Типовым является подход, когда аналитические портфели формируются в соответствии с декларациями доверительного управления. Это позволяет вести позицию и совершать групповые операции одновременно по нескольким портфелям.
Основные операции, влияющие на позицию
Сделки:
- с акциями и облигациями, РЕПО и РПС с акциями и облигациями
- с инструментами срочного рынка — фьючерсами, опционами
- с инструментами денежного рынка — иностранной валютой, депозитами
Неторговые операции:
- начисление/списание комиссий
- вводы/выводы активов и денежных средств
- корпоративные события
Позиция отражает, как текущие параметры портфеля, так и плановые изменения позиций,
связанные с корпоративными событиями, исполнением текущих и будущих обязательств, текущими и будущими поступлениями. В момент загрузки в систему рыночной информации, информации о сделках и корпоративных событиях позиция пересчитывается применительно ко всей настроенной иерархии портфелей и групп портфелей одновременно.
В capQORT ведется история изменений позиций. Кроме того, реализована возможность внесения изменений в периоды, не являющиеся текущим операционным днем (как в прошлые, так и в будущие), с автоматическим пересчетом всех параметров от даты транзакции по текущий операционный день. Если сделка заведена в будущем периоде, она не будет обработана до смены операционного дня на дату сделки.