Торговые операции
capQORT позволяет автоматизировать торговые операции управляющей компании.
Торговые поручения создаются в терминале системы и затем направляются через серверы QUIK исполняющих брокеров на доступные торговые площадки. Маршрутизация поручений на серверы QUIK происходит автоматически.
Перед отправкой торговое поручение согласуется внутри управляющей компании пользователями с разными ролями (риск-менеджеры, контролеры, трейдеры, управляющие). При этом есть возможность гибко настраивать права пользователей системы на работу с определенными портфелями, а также подписывать заявки каждого трейдера отдельной ЭЦП.
В свою очередь с серверов QUIK исполняющих брокеров в режиме онлайн загружается справочная и рыночная информация, а также информация о заключенных сделках.
capQORT позволяет заключать биржевые и внебиржевые сделки на российских и зарубежных площадках со следующими инструментами:
- ценными бумагами — акциями, облигациями (спот, РЕПО, РПС)
- иностранной валютой (в т.ч. сделки типа «валютный SWAP»)
- производными финансовыми инструментами
- депозитам
- паями (открытых, интервальных, закрытых ПИФ, ETF)
capQORT поддерживает работу с алгоритмическими заявками TWAP и VWAP, подача которых возможна при использовании исполняющим брокером Модуля алгоритмической торговли QUIK.
Пуловые заявки
В capQORT реализован функционал подачи заявок как по конкретному портфелю, так и по группе портфелей. Для этого в системе реализован механизм пуловых заявок. Он позволяет подавать общую заявку на проведение операции с активом сразу по нескольким портфелям. Возможно задать как общий объем актива, так и долю актива в заданных портфелях. capQORT самостоятельно рассчитывает количество, формирует элементарные заявки по выбранному активу и учитывает результат в разрезе портфелей клиентов.
Для подачи пуловой заявки портфели можно объединять в произвольные группы (аналитические счета). Аналитический счет может соответствовать всем портфелям с одинаковыми декларациями доверительного управления, либо ИИС в рамках одной стратегии доверительного управления, либо портфелям, сгруппированным по любому другому признаку.
Модельные портфели
capQORT позволяет использовать модельные портфели для реализации различных инвестиционных стратегий. Для каждой группы клиентов могут быть заданы один или несколько модельных портфелей, что упрощает мониторинг состояния портфелей и их корректировку. В качестве модельного может быть использован любой из текущих портфелей.
В случае отклонения портфелей от модельных система по запросу пользователя рассчитывает параметры и создает заявки для приведения структуры выбранных портфелей к указанному модельному портфелю.
Модельные портфели могут быть сформированы вручную. При этом вес активов в портфеле задается или в количественных показателях, или в долях от СЧА портфеля. Кроме того, в качестве модельных портфелей можно использовать структуру индексов с вариантами автоматической загрузки с сайта Московской биржи, через интеграцию с базами данных RU DATA, Cbonds или вручную из csv-файлов.
В системе можно настроить ограничение для контроля максимального отклонения структуры портфеля от модельного портфеля. При отклонении больше, чем на определенную величину, рассылаются уведомления об этом событии.